Les données de marché comprennent des informations sur les transactions terminées ainsi que la disponibilité actuelle des prix et des volumes sur différents marchés financiers.
Les traders souscrivent aux données du marché pour leurs marchés par l'intermédiaire de leur courtier et choisissent leurs souscriptions de données de marché en fonction des marchés sur lesquels ils vont négocier. Par exemple, un trader qui veut négocier des actions individuelles aura besoin d'un abonnement de données de marché à la Bourse de New York ou de NASDAQ, ou à n'importe quelle bourse où les actions qu'ils veulent négocier sont listées.
Un trader qui veut seulement négocier un contrat à terme spécifique (ou plusieurs) devra demander des données de marché pour ces marchés spécifiques auprès de leur courtier.
Les courtiers Forex offrent généralement des données de niveau 1 pour toutes leurs offres de produits, tandis que certains offrent également des données de marché de niveau II pour toutes leurs offres. Avec les courtiers forex, vous n'avez pas besoin de vous abonner aux données. Lorsque vous vous connectez à votre plateforme de trading, il devrait déjà être disponible pour vous.
Données de marché de niveau I et de niveau II
Les données de marché sont généralement disponibles en deux abonnements différents (selon les marchés en question), les données de marché de niveau I et les données de marché de niveau II.
Les données de marché de niveau I comprennent toutes les informations de négociation standard pour un marché, qui sont les suivantes:
- Prix de l'offre: Le prix le plus élevé auquel un opérateur est prêt à acheter un actif.
- Taille de l'enchère: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats disponibles au prix de l'offre.
- Prix demandé: Le prix le plus bas qu'un commerçant est prêt à vendre un actif.
- Ask size: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats disponibles au prix demandé.
- Dernier prix: Le prix auquel l'échange le plus récent a été effectué.
- Dernière taille: Le nombre d'actions, les lots de forex ou les contrats qui ont été négociés dans le commerce le plus récent.
Les données de marché de niveau II comprennent toutes les informations de négociation standard pour un marché (données de marché de niveau I) et quelques informations de négociation supplémentaires:
- Les prix les plus élevés: Les prix les plus élevés (généralement au moins plusieurs prix sont affichés) où les commerçants ont passé des commandes d'acheter. Cela signifie que vous voyez l'enchère en cours et les enchères actuellement en dessous. Les actions activement négociées ont généralement des enchères inférieures de 0,01 dollar chacune à l'offre actuelle et, dans les contrats à terme négociés activement, il y a généralement une enchère inférieure à l'offre actuelle. Les écarts entre l'enchère actuelle et la prochaine enchère signifient généralement que l'action ou le contrat a un écart acheteur / vendeur plus important et moins de volume .
- Taille des offres: nombre d'actions, de lots de change ou de contrats à terme disponibles à chacun des cours acheteurs.
- Prix demandés les plus bas: Les prix les plus bas (généralement au moins plusieurs prix sont affichés) où les commerçants ont passé des commandes pour vendre. Cela signifie que vous voyez la demande actuelle et demande actuellement au-dessus. Les actions activement négociées ont généralement des offres (offres) toutes les 0,01 $ supérieures à l'offre actuelle, et dans les contrats à terme négociés activement, il y a généralement une offre chaque tick au-dessus de l'offre actuelle. Les écarts entre la demande actuelle et la demande suivante signifient généralement que l'action ou le contrat a un écart acheteur / vendeur plus important et moins de volume.
- Demander des tailles: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats à terme disponibles à chacun des prix demandés.
Les données de marché de niveau I fournissent toutes les informations de négociation nécessaires pour afficher un graphique d'un marché, ainsi que le temps et les ventes d'un marché.
Les données de marché de niveau II fournissent des informations commerciales supplémentaires qui sont le plus souvent utilisées par les traders de jour dans le but de faire des prédictions à court terme sur la direction du prix.
Données de marché de niveau I ou de niveau II?
Beaucoup de nouveaux opérateurs ne savent pas quel niveau de données de marché ils auront besoin, et donc s'abonner à toutes les données de marché possibles. Puisque vous payez des frais pour les données de chaque marché, chaque mois, l'abonnement à des données inutiles entraîne des coûts de transaction inutiles.
La plupart des traders n'ont besoin que de données de marché de niveau I car les données de marché de niveau I fournissent toutes les informations de négociation nécessaires pour afficher les tableaux de prix qu'elles utiliseront pour effectuer des analyses et prendre des décisions commerciales . Pour de nombreux traders, le fait de surveiller la constante fluctuation des offres et de demander des prix au niveau II entraînera une surcharge d'informations, ce qui pourrait en fait avoir un effet préjudiciable par rapport à un résultat positif.
Des données de marché de niveau II pourraient être requises pour certaines stratégies de négociation qui tentent d'isoler les acheteurs ou les vendeurs forts dans les données de niveau II, puis de revenir sur la direction selon laquelle l'acheteur / vendeur poussera le prix à court terme. Il s'agit généralement d'une stratégie de scalping , où les traders profitent des tendances à court terme qu'ils voient dans les activités d'enchères / d'offre d'autres traders sur un marché donné.
La bonne façon de choisir les données de marché
Si vous êtes un nouveau trader, vous n'avez besoin que de données de marché de niveau I pour les marchés spécifiques que vous souhaitez négocier. Optez pour garder vos coûts aussi bas que possible au début de votre voyage. Si vous souhaitez trader plus de marchés plus tard, ou essayer d'utiliser les données de niveau II, vous pouvez toujours demander à votre courtier de l'ajouter plus tard.