Meilleurs contrats à terme pour le day trading

Basé sur un certain nombre de critères, voici où concentrer vos efforts

Les contrats à terme sont un marché attrayant pour les day traders. Aujourd'hui, les actions dont vous avez besoin d' au moins 25 000 $ , mais aujourd'hui, vous pouvez commencer avec des contrats à terme aussi peu que 1 000 $ ... même si à partir d' au moins 3 500 $ est recommandé. Une autre allure du trading à terme est que de gros rendements (et pertes) sont possibles puisque vous n'avez besoin que d'une petite quantité de capital pour contrôler les positions qui peuvent produire de gros profits / pertes en quelques secondes.

Le montant de capital dont vous avez besoin pour effectuer vos transactions dépendra du contrat à terme que vous négociez. Les contrats à terme ont des exigences différentes en matière de «marge de négociation journalière», ce qui signifie que vous devez avoir des montants variables dans votre compte pour négocier divers contrats. Si vous avez un petit compte, vous êtes limité aux contrats à terme dont les marges de négociation sont faibles. Si vous avez un compte important, vous avez plus de flexibilité dans le commerce de jour, et le guide ci-dessous vous aidera à décider.

Comment choisir un contrat à terme pour le commerce de jour

Pour trouver le bon contrat à terme de négociation pour vous, tenez compte du volume , des marges et des mouvements.

En termes de volume, les contrats de commerce de jour qui traitent généralement plus de 300 000 contrats par jour. Il assure que vous pouvez acheter et vendre aux niveaux que vous voulez et qu'il y aura un autre commerçant là pour vendre / acheter de vous.

Selon le rapport de CME Leading Products T4 2015 , les contrats à terme les plus négociés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) sont les suivants.

• Eurodollar (GE) - 2,040,239 volume quotidien moyen
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 volume quotidien moyen
• Note du Trésor à 10 ans - 1 121 290 volume quotidien moyen
• Pétrole brut WTI (CL) - 807 687 volume quotidien moyen

Basé sur le volume, ce sont les meilleurs choix. Les traders doivent ensuite regarder les marges et les mouvements pour déterminer ce qui convient à leurs finances et à leur style de négociation.

Les marges de négociation de jour varient selon le courtier. Pour fournir une idée cependant, la maison de courtage NinjaTrader offre les marges de négociation de jour suivant sur ces contrats.

• Eurodollar (GE) - Marge de négociation de 500 jours par contrat
• E-Mini S & P 500 (ES) - Marge journalière de 500 $ par contrat
• Note du Trésor à 10 ans (ZN) - marge de négociation de 500 $ par jour par contrat
• Pétrole brut WTI (CL) - marge de négociation quotidienne de 1 000 $ par contrat

Sur cette base, le pétrole brut a des marges plus élevées que les autres contrats. Par conséquent, il s'ensuit que vous avez besoin d'un compte plus grand pour l'échanger. Le pétrole est également très volatil. Par conséquent, le mouvement des prix doit également être pris en compte.

Pour établir le mouvement, deux choses doivent être considérées: la valeur du point, et le nombre de points que le contrat à terme se déplace généralement dans une journée. La liste suivante fournit le contrat, la valeur en points et le mouvement moyen quotidien en points.

• Eurodollar (GE) - 1 point = 2 500 $. 0,02 point plage moyenne quotidienne.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 point = 50 $. Plage journalière moyenne de 36 points.
• Note du Trésor à 10 ans (ZN) - 1 point = 1000 $. 0.74 point plage moyenne quotidienne.
• Pétrole brut WTI (CL) - 1 point = 1000 $. Plage quotidienne moyenne de 2,1 points.

La volatilité ci-dessus est basée sur la fourchette moyenne réelle (14) au 25 février 2016. La fourchette quotidienne fluctuera, certains jours et semaines verront une volatilité plus élevée et d'autres jours et semaines connaîtront une volatilité plus faible.

Mais cela fournit une bonne estimation de la comparaison de la volatilité entre les contrats à terme.

Décider en fonction de ces facteurs

Les contrats à terme E-Mini S & P 500 (ES) constituent un excellent compromis et un bon point de départ pour les day traders. Les marges sont faibles à 500 $, et le volume est également légèrement plus élevé que le pétrole brut. Tenir un contrat unique au cours d'une journée de négociation typique pourrait voir votre profit / perte prendre un swing de 1800 $ (36 points x 50 $ / point). Pas que vous deviez acheter et détenir un contrat toute la journée; c'est juste un exemple pour mettre en évidence la volatilité.

Les nouveaux traders trouveront généralement que les contrats à terme E-Mini S & P 500 produisent suffisamment d'actions pour générer un revenu régulier, et ils peuvent commencer à négocier ces contrats avec 3.500 $ ou plus dans leur compte de trading. Voir un graphique de 1 minute montrera qu'il y a beaucoup d'occasions d'entrer et de sortir des métiers, car le prix fluctue tout au long de la journée.

Le pétrole brut (CL) fournit un volume décent, mais il nécessite aussi le plus de marge et est le plus volatil. Si vous déteniez un contrat pendant une journée moyenne, votre profit / perte pourrait osciller 2100 $ (2,1 points x 1 000 $ / point). Cela en fait un choix de marché intéressant mais n'est pas recommandé pour les nouveaux traders ou les traders ayant de petits comptes (moins de 5 000 $). Voir un graphique de 1 minute montrera qu'il y a beaucoup d'occasions d'entrer et de sortir des métiers, car le prix fluctue tout au long de la journée.

Les contrats à terme à terme sur 10 ans (ZN) sont une autre option pour les day traders. Le volume est décent mais pas aussi élevé que les contrats à terme S & P 500. Le 10 ans est également moins volatile en termes de dollars à risque par contrat. Par exemple, si vous déteniez un contrat de 10 ans au cours d'une séance de négociation type, vous pourriez voir votre profit / perte fluctuer jusqu'à 740 $ (0,74 point x 1 000 $ / point). Voir un graphique de 1 minute montrera qu'il y a beaucoup d'occasions d'entrer et de sortir des métiers, car le prix fluctue tout au long de la journée.

Eurodollar à terme (GE) peut être exclu comme un choix de négociation de jour, sauf si vous aimez les mouvements très lent. Au cours d'une séance de négociation typique, le prix peut seulement se déplacer une ou deux fois, ce qui entraîne peu de possibilités de profit. C'est un marché populaire pour les commerçants à long terme et les institutions, pas les day traders. Voir un graphique de 1 minute de ce contrat à terme, et vous verrez qu'il ne bouge pas beaucoup, ce qui ne favorise pas les opérations de jour.

Dernier mot sur le meilleur contrat à terme pour le day trading

Basé sur le volume, les marges et le mouvement vous avez maintenant quelques choix à considérer. Si vous débutez, négociez le E-Mini S & P 500 ou la note du Trésor 10 ans. Les deux produisent beaucoup de mouvement et de volume chaque jour, ainsi que des marges commerciales faibles. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez également envisager des contrats à terme sur le pétrole brut. Il a un volume légèrement inférieur à celui des deux précédents, est plus volatile et a des marges commerciales plus élevées. Cela signifie que vous devriez avoir un plus grand compte pour l'échanger. Les contrats à terme Eurodollar ont un volume élevé mais ne sont pas un marché de jour.

Maintenant que vous savez où chercher, retrouvez un graphique intraday de chacun, et voyez lequel correspond le mieux à vos stratégies.