Apprenez les bases du trading S & P 500 ou ES Futures
Les futures ES négocient sur un système de trading électronique. Les contrats se négocient près de 24 heures par jour, de 18h00 heure de l'Est (HE) le dimanche soir à 17h00 vendredi soir. Il y a un arrêt de négociation entre 16h15 et 16h30 HE chaque jour.
Le contrat ES le plus actif a généralement un volume de transactions quotidien compris entre un et deux millions de contrats. Cela fluctue avec la volatilité. Les jours volatiles ont un volume plus élevé et les jours à faible volatilité sont plus à l'extrémité inférieure de la plage de volume.
Entre 2008 et 2017, les contrats à terme sur ES ont généralement une fourchette quotidienne de 10 points lorsque la volatilité est faible et de 40 points ou plus lorsque la volatilité est élevée.
ES Spécifications du contrat
Les spécifications des contrats sont des choses de base qu'un trader doit savoir sur le marché à terme qu'ils négocient. Les spécifications du marché à terme ES sont les suivantes:
- Symbole: ES
- Mois d'expiration: mars, juin et décembre
- Échange: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Devise: Dollar US
- Taille de la tique / Fluctuation du prix minimum: 0.25 points
- Ticler la valeur ou le profit / perte par coche: $ 12.50
- Tiques par point: 4, ce qui fait que chaque point vaut 50 $ par contrat
La connaissance de la valeur du tick et du point est importante pour contrôler le risque et négocier la bonne taille de la position à terme .
Par exemple, si un day trader est prêt à risquer 100 $ par transaction, il peut acheter deux contrats avec un stop loss à un point de son entrée. Si le prix atteint le stop loss, la perte est maintenue à 100 $. Alternativement, l'achat d'un contrat avec une perte d'arrêt de deux points entraîne la même perte de 100 $.
Le symbole de base de l'avenir de l'E-mini S & P 500 est ES, mais comme il existe plusieurs dates d'expiration pour chaque année, le symbole complet est plus long.
Chaque mois d'expiration a un code:
- Mars est H
- Juin est M
- Septembre est U
- Décembre est Z
Si vous négociez le contrat de mars, le symbole est ESH, par exemple, mais nous devons également connaître l'année. Prenez le dernier chiffre de l'année et ajoutez-le au symbole. En 2015, le symbole est ESH5. En 2017, le contrat de mars est ESH7. Le contrat de décembre 2019 est ESZ9.
Certains sites Web et plates-formes utilisent les deux derniers chiffres de l'année, par exemple, ESU16 pour le contrat de septembre 2016. Voir Dates d'expiration du marché des contrats à terme pour plus d'informations.
Vacances S & P 500 (ES)
Le marché à terme ES est ouvert à la négociation tous les jours de bourse, du dimanche soir au vendredi, sauf pour les jours fériés, qui peuvent être trouvés ici: CME Holiday Calendar. Il y a des changements d'heures de trading ou des fermetures autour des jours fériés. Il y a un congé national tous les mois sauf avril, juin, septembre et octobre. Par conséquent, tous les autres mois, il y a au moins un jour de bourse qui peut être affecté par un jour férié.
Négociation de contrats à terme E-Mini S & P 500 (ES)
Les contrats à terme E-mini S & P 500 (ES) sont parmi les plus liquides au monde et sont très populaires auprès des traders. Les futures ES peuvent être échangés tous les jours, car il y a amplement de volume et de volatilité la plupart du temps pour générer un profit .
Les quelques heures entourant le marché boursier ouvert à 7h30 HE ont le meilleur mouvement de prix et de volume , et sont idéales pour le day trading.
La dernière heure de négociation, de 15h00 à 16h00 HE, voit également généralement plus de mouvements de prix et de volume par rapport à la partie du milieu, plus calme, de la journée.
Pratiquez une stratégie de trading ES day avant de négocier avec le capital réel. Il existe un certain nombre de programmes, y compris NinjaTrader , qui permettent aux traders de télécharger les jours de trading précédents et de les échanger quand ils le souhaitent. Ceci est bénéfique pour les personnes ayant un temps limité ou qui veulent pratiquer le soir lorsque le marché n'est pas ouvert ou n'est pas actif. Rappelons que les meilleurs moments de la journée sont limités à quelques heures par jour.
La gestion des risques est primordiale pour réussir le trading ES. Combien vous commencez à trader dépendra de votre stratégie et combien vous êtes prêt à risquer par échange. Il est recommandé aux traders de commencer leur journée avec au moins 3 500 $ , et de préférence de 6 500 $ à 7 000 $.
Pour faire du commerce sur les futures ES, commencez avec au moins 10 000 $, mais idéalement plus.
Marges E-Mini S & P 500
Les day traders ont des exigences de marge plus faibles que les traders qui détiennent des positions à terme au jour le jour. La marge est le montant que le trader doit avoir dans son compte pour ouvrir une position à terme. Pour chaque contrat ES détenu durant la nuit, le trader doit avoir 4 950 $ dans son compte au moment où le poste est ouvert. Les day traders ne détiennent pas de positions du jour au lendemain et ne sont donc pas soumis à cette règle. Au lieu de cela, le courtier établit l'exigence de marge. Les marges de négociation de jour commencent aussi bas que 500 $ avec certains courtiers. Cela signifie que pour ouvrir un contrat, le trader n'a besoin que de 500 $ dans son compte. Comme indiqué ci-dessus, cependant, en commençant par au moins 3 500 $ ou plus dans le compte est fortement recommandé.
Mis à jour par Cory Mitchell.