La taille de votre position ou la taille de votre transaction est plus importante que votre entrée et sortie lorsque vous négociez des actions. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde, mais si la taille de votre trade est trop grande ou trop petite, vous risquez de prendre trop de risques ou trop peu. Le premier scénario est plus préoccupant, car risquer trop peut évaporer rapidement un compte de trading.
La taille de votre position correspond au nombre d'actions que vous négociez. Votre risque est divisé en deux parties: le risque commercial et le risque de compte. Voici comment ces éléments s'emboîtent pour vous donner la position idéale, quelles que soient les conditions du marché, la configuration commerciale ou la stratégie que vous utilisez.
01 Définissez la limite de risque de votre compte par transaction
Par exemple, avec un compte de négociation de 45 000 $ par jour, vous pourriez prendre jusqu'à 450 $ par transaction si vous risquez 1% de votre compte. Si vous risquez 0,5% du compte, vous pouvez risquer 225 $ sur le commerce.
Vous pouvez également utiliser un montant en dollars fixe, mais idéalement, cela devrait être inférieur à 1% de votre compte. Par exemple, risquez 350 $ par métier. Tant que le solde de votre compte est supérieur à 35 000 $, vous risquez de perdre 1% ou moins.
Alors que d'autres variables d'un métier peuvent changer, le risque du compte est maintenu constant. Ne pas risquer 5% sur un trade, 1% sur le suivant, puis 3% sur un autre. Si vous choisissez 1% comme limite de risque de votre compte par transaction, chaque transaction devrait prendre environ 1%.
Voir aussi Comment calibrer parfaitement votre taille de position Forex si vous êtes intéressé par le trading forex.
02 Déterminer "Cents at Risk" sur le commerce
Vous savez maintenant quel est le risque maximum de votre compte sur chaque transaction. Tournez votre attention sur le commerce en face de vous.
"Cents at risk" est votre risque commercial, et est déterminé par la différence entre le point d'entrée et l'endroit où vous placez votre ordre stop . Le stop loss ferme le trade s'il perd une certaine somme d'argent. C'est ainsi que le risque sur chaque transaction est maintenu dans la limite de risque du compte discutée ci-dessus.
Cependant, chaque transaction peut être différente, en fonction de la volatilité ou de la stratégie. Parfois, un échange peut comporter un risque de 5 cents et un autre peut comporter 50 cents de risque.
Lorsque vous faites un échange, tenez compte à la fois de votre point d'entrée et de votre lieu d' arrêt . Vous voulez que votre stop loss soit aussi proche de votre point d'entrée que possible, mais pas si proche que la transaction soit stoppée avant que le mouvement de prix que vous attendez ne se produise.
Une fois que vous savez à quelle distance de votre point d'entrée (en cents) votre arrêt sera, alors vous pouvez calculer la taille de votre position idéale pour ce commerce.
03 Déterminer la taille du poste pour le commerce
La taille de position idéale est une formule mathématique simple égale à:
Argent à risque / Cents à risque = Actions échangées
Nous connaissons déjà le chiffre de l' argent à risque , car c'est le maximum que nous pouvons risquer sur n'importe quel commerce (étape 1). Nous connaissons également les Cents at Risk (étape 2).
Sur cette base, la figure est le Shares Traded , qui est la taille de notre position.
Supposons que vous ayez un compte de 45 000 $ et que vous risquiez 1% de votre compte sur chaque transaction (voir: Envois d'actions à la journée: voici combien d'argent vous aurez besoin ). Vous pouvez risquer jusqu'à 450 $, et voir un commerce dans l'action XYZYX. Vous voulez acheter à 50,10 $ et placer un stop loss à 49,99 $, en mettant 0,11 $ à risque (cents à risque).
Divisez 450 $ par 0,11 $ pour obtenir 4090. Ceci est la taille maximale de la position (nombre d'actions) que vous pouvez prendre sur le commerce. Arrondissez- le au lot complet le plus proche (100 incréments de part). La position idéale pour ce métier est de 4000 actions. Cette taille de position est précisément calibrée sur la taille du compte et les spécifications du métier.
Branchez tous les chiffres dans la formule pour obtenir votre taille de position idéale (en actions).
Si vous souhaitez risquer 300 $ sur un trade et avoir 0,30 $ à risque, alors la taille de la position est de 300 $ / 0,30 $ = 1000 actions.
Les frais de la Commission n'ont pas été inclus dans les calculs ci-dessus.