Voyez à quel point une stratégie de contrats à terme contrôlés par les risques peut faire
Gestion des risques liés à la négociation des contrats à terme
Chaque trader à terme prospère gère son risque. La gestion des risques est un élément crucial de la rentabilité.
Gardez le risque sur chaque transaction à un pour cent ou moins de la valeur du compte. Si vous avez un compte de 30 000 $, ne perdez pas plus de 300 $ sur un seul échange. Les pertes se produisent, et même une bonne stratégie de négociation de jour peut éprouver des chaînes de pertes.
Le risque est géré à l'aide d'un ordre stop, abordé dans les sections Scénarios ci-dessous.
Stratégie de négociation de Futures Day
Bien qu'une stratégie comporte potentiellement de nombreuses composantes et puisse être analysée de diverses façons pour la rentabilité, elle est souvent classée en fonction de son taux de rendement et de son ratio récompense / risque .
Le taux de réussite est le nombre de transactions gagnées en pourcentage de toutes les transactions effectuées. Si vous gagnez 55 métiers sur 100, le taux de victoire est de 55%. Bien que ce ne soit pas obligatoire, avoir un taux de réussite supérieur à 50% est idéal pour la plupart des traders. Gagner de 55 à 60 pour cent des métiers est un objectif réalisable.
Récompense / risque détermine combien est risqué d'atteindre un bénéfice. Si un trader perd cinq ticks sur un trade perdant, mais fait huit ticks sur ses trades gagnants, même s'il ne gagne que 50% de ses trades, ils seront rentables. Par conséquent, en faire plus sur les gagnants est quelque chose que de nombreux commerçants à terme s'efforcent pour.
Un taux de réussite plus élevé signifie plus de flexibilité avec votre récompense / risque, et une récompense / risque élevé signifie que votre taux de gain peut être inférieur et vous pouvez toujours être rentable.
Scénario du potentiel de profit pour le day trading
Supposons qu'un trader possède un compte de trading de 7 000 $ et un taux de réussite de 55%. Ils risquent un pour cent de leur capital, soit 70 $ par transaction. Ceci est accompli en utilisant une perte d'arrêt . Pour ce scénario, un ordre stop loss est placé à cinq ticks du prix d'entrée, et une cible est placée à huit ticks.
La négociation d'un E-mini S & P 500 à terme (ES) , le risque sur le commerce est de cinq ticks x 12,5 $ = 62,5 $, ce qui est inférieur à notre risque maximal de 70 $, et laisse une certaine marge pour les frais de commission. Une transaction gagnante sur un contrat équivaut à 100 $, soit 8 ticks x 12,50 $.
La récompense potentielle sur chaque trade est 1,6 fois supérieure au risque (8/5), car nous voulons que les gagnants soient plus grands que les perdants.
Supposons que la volatilité permette à un opérateur d'effectuer cinq transactions par tour par jour en utilisant les paramètres ci-dessus. Un virage rond signifie entrer et sortir d'un commerce. S'il y a 20 jours de bourse dans un mois, le trader effectue 100 transactions, en moyenne, chaque mois.
Maintenant, voyons combien un day trader à terme peut faire en un mois, en tenant compte des coûts de commission.
- 55 métiers étaient rentables: 55 x 100 $ = 5 500 $
- 45 métiers étaient perdants: 45 x (62,5 $) = (2 812,5 $)
Le bénéfice brut est de 5 500 $ - 2 812,50 $ = 2 687,5 $
Supposons des commissions et des frais de 4,12 $ par tour.
Le bénéfice net est de 2 687,50 $ - 412 $ = 2 275,50 $
En supposant un bénéfice net de 2 275,50 $, le rendement du compte pour le mois est de 32,5%, soit 2 275,50 $ divisé par 7 000 $). Voir la section sur les raffinements ci-dessous pour connaître les facteurs qui pourraient influer sur ce rendement.
Risque de deux pour cent par transaction, ce qui signifie que le commerçant peut échanger deux contrats en utilisant le même compte de 7 000 $, le retour double à 65 pour cent, en supposant les mêmes statistiques de négociation.
Alors que les statistiques permettent d'obtenir un rendement élevé, ce n'est pas le cas. La réplication de ces statistiques dans un compte de trading en direct est difficile. Peu de commerçants atteignent un point de faire des rendements en pourcentage à deux chiffres chaque mois.
Cela dit, c'est réalisable, mais attendez-vous à consacrer au moins un an ou plus de dur labeur et de pratique avant de voir des résultats constamment rentables.
Raffinements
Il n'est pas toujours possible de trouver cinq bons échanges par jour, surtout lorsque le marché évolue lentement pendant de longues périodes. Il est également possible que, pendant les périodes de faible volatilité, l'atteinte de la cible de huit ticks ne soit pas possible, ce qui signifie que certaines transactions seront retirées pour un gain plus faible. En outre, un commerçant exerçant une discrétion sur leurs métiers ne peut pas toujours perdre les cinq tiques complètes. De légères variations des profits et des pertes sur chaque transaction affectent grandement la rentabilité globale de nombreux métiers.
Le glissement est une partie inévitable du commerce. Le glissement est quand une commande se remplit à un prix différent que prévu. Sur les marchés liquides, tels que l'E-mini S & P 500, le glissement n'est généralement pas préoccupant. Lorsque cela se produit cependant, le glissement affecte les retours, généralement en augmentant le montant d'une perte ou en réduisant le montant d'un bénéfice.
Ajustez le scénario de profit en conséquence en fonction de votre stop loss personnel, cible, capital, glissement, taux de gain, tailles de position et commissions.