L'exigence de capital recommandée pour les contrats à terme sur jour.
Gestion des risques
Avant même de discuter du capital de départ minimum pour les opérations à terme sur la négociation, la gestion des risques doit être abordée.
Les day traders ne doivent pas risquer plus d'un pour cent de leur compte sur un seul trade. Si vous échangez un compte de 10 000 $, cela signifie que la perte maximale qu'un trader doit supporter est de 100 $ sur une transaction donnée. De cette façon, même une perte de chaîne ne réduira pas significativement le capital du compte (voir Déterminer la taille de la position appropriée pour les opérations à terme ).
Le risque est déterminé par la différence entre votre prix d'entrée et votre ordre stop loss (en ticks), multiplié par le nombre de contrats pris et la valeur de chaque tick. La section suivante examine quelques exemples.
Capital minimum requis pour démarrer Day Trading Futures
Il n'y a pas de minimum légal sur le solde que vous devez maintenir afin de négocier des contrats à terme, bien que vous deviez en avoir suffisamment dans le compte pour couvrir les marges commerciales quotidiennes et les fluctuations qui résultent de vos positions.
Les marges de négociation de jour peuvent varier selon le courtier. Les contrats à terme E-mini, en particulier les contrats à terme E-mini S & P 500 (symbole ES) ont généralement les marges les plus basses, 500 $ avec certains courtiers. Cela signifie que le commerçant n'a besoin que de 500 $ dans le compte (plus la marge de fluctuation des prix) pour acheter / vendre un contrat E-mini S & P 500.
Étant donné que le contrat E-mini S & P 500 est fortement négocié, et qu'il s'agit d'un marché très négociable, il sera utilisé dans les exemples ci-dessous car il constitue un bon point d'entrée pour les day traders . Si un opérateur cherche à négocier d'autres marchés, il devra vérifier la marge de négociation de jour requise pour ce contrat et ajuster son capital en conséquence. Bien que les marges de négociation des courtiers varient, NinjaTrader Brokerage fournit une liste de leurs marges actuelles de négociation ici http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (cliquez sur «Marges»). Les exigences de marge sont sujettes à changement.
Capital et risque
Pour voir combien de capital est nécessaire pour les opérations à terme sur le day trading (dans ce cas, l'E-mini S & P 500), nous devons comprendre le contrat et le risque auquel il nous expose.
Les contrats à terme se déplacent en ticks , et chaque mouvement de tick dans l'E-Mini S & P 500 vaut 12,50 $.
En supposant que vous devrez utiliser au moins une perte de quatre ticks stop (stop loss est placé à quatre ticks du prix d'entrée), le minimum, vous pouvez vous attendre à un risque sur un marché dans ce marché est de 50 $ ou 4 x 12,50 $. Selon la règle du un pourcent, le solde minimum du compte devrait donc être d'au moins 5 000 $, et de préférence plus. Si vous prenez un risque plus important sur chaque transaction ou si vous prenez plus d'un contrat, la taille du compte doit être plus grande pour s'adapter.
Pour échanger deux contrats avec cette stratégie, le solde recommandé est de 10 000 $.
Si votre stratégie prévoit une perte de six stops, le risque sur le trade est de 75 $ ou 6 x 12,50 $. Dans ce cas, le solde minimum recommandé est de 7 500 $, ou 75 $ x 100. Pour deux contrats, il est recommandé d'avoir 15 000 $ ou 22 500 $ pour négocier trois contrats (selon la stratégie de six stop loss). Il suffit de multiplier le risque de négociation d'un contrat avec votre stratégie par le nombre de contrats que vous souhaitez négocier.
Bien que non recommandé, le niveau de risque peut également être ajusté pour permettre un risque de deux pour cent sur chaque transaction. Cela permet de contrôler les risques et de réduire le capital requis (voir Risque commercial et Perte d'argent ).
Supposons que la perte de six ticks s'arrête, ce qui met 75 $ à risque par contrat. Si nous permettons que ce soit deux pour cent du compte, votre solde doit seulement être de 3750 $, ou 75 $ x 50.
Pour échanger deux contrats, le montant recommandé est de 7 500 $ et pour négocier trois contrats, le solde recommandé est de 11 250 $. En permettant au risque d'être égal à deux pour cent du compte au lieu de un pour cent, le minimum recommandé pour le compte de trading de jour est réduit de moitié. Risque quatre ticks par transaction et deux pour cent du compte, et vous avez seulement besoin de maintenir un solde de 2500 $.
Certains courtiers de contrats à terme exigent un dépôt minimum de 10 000 $ pour débuter les opérations à terme. Vérifiez auprès des courtiers potentiels pour de telles limites. Voir également Day Trading Technology et les risques matériels .
Capital requis pour démarrer Day Trading Futures - Final Word
Décidez si vous allez risquer un pour cent ou deux pour cent sur chaque transaction. Idéalement, les nouveaux traders ne devraient risquer qu'un pour cent, tandis que les traders avec un track record réussi peuvent en risquer deux pour cent. Si vous risquez un pour cent et ne négociez qu'un seul contrat, vous aurez besoin d'au moins 5 000 $ à 7 500 $ pour commencer le day trading E-mini S & P 500 avec une perte de quatre à six tick tick respectivement. Prêt à risquer deux pour cent sur chaque transaction? Ensuite, ces chiffres peuvent être coupés en deux.
La valeur de la coche et la marge de négociation de jour pour les autres contrats à terme affecteront également le montant de capital dont vous avez besoin. Si vous négociez un contrat différent, voyez quelle est la marge de négociation de jour, puis déterminez ce que votre stop loss devra être pour négocier efficacement le jour. Ensuite, travaillez à travers les étapes ci-dessus pour déterminer le capital requis pour commencer la négociation de ce contrat à terme.