Les simulations de Monte Carlo offrent un moyen d'évaluer les risques
La simulation typique de Monte Carlo pour la retraite implique cinq variables:
- Taille du portefeuille
- Répartition du portefeuille
- Revenu annuel à retirer
- L'inflation augmente pour être appliquée au revenu retiré
- Horizon temporel
La simulation teste le résultat sur les combinaisons possibles de rendements du portefeuille en tenant compte de ces variables. Vous pouvez changer les dépenses, l'inflation, votre horizon temporel et vos retraits annuels et voir comment cela affecte vos chances de succès.
Pourquoi les simulations de Monte Carlo sont importantes pour votre régime de retraite
Ces simulations sont importantes car vous ne pouvez pas savoir quel sera le rendement futur de votre portefeuille. En regardant les données historiques, vous pouvez voir que les rendements des actions et des obligations peuvent varier considérablement sur des périodes de retour de 20 ans .
Vous pouvez suivre le même modèle d'allocation qu'un autre retraité qui a cessé de travailler cinq ou dix ans plus tôt ou plus tard que vous ne l'avez fait ou que vous avez l'intention de le faire. Vous rencontrerez un résultat complètement différent, même si vous avez fait des choix identiques. C'est ce qu'on appelle le risque de séquence .
Les simulations Monte Carlo testent vos résultats sur une large combinaison de rendements possibles sur le marché, et ils fournissent généralement une réponse en termes de votre probabilité de succès. L'objectif à la retraite est d'avoir une forte probabilité de réussite, ce qui est un objectif légèrement différent de celui d'une personne plus jeune qui veut accumuler de la richesse et des actifs.
La plupart des logiciels de planification financière utilisés par les professionnels intègre un certain type de simulation Monte Carlo. Vous pouvez également utiliser gratuitement un outil en ligne tel que celui offert par Flexible Retirement Planner.
Comprendre les résultats d'une simulation de Monte Carlo
Le logiciel de planification financière de Finance Logix offre un essai gratuit afin que vous puissiez vous familiariser avec les enjeux. Il intègre une analyse qui inclut également d'autres variables, telles que la sécurité sociale ou le revenu de retraite.
Ce scénario de test suppose ce qui suit:
- Investissements de 300 000 $ dans des comptes de non-retraite
- 700 000 $ d'investissements dans des comptes de retraite
- 80 000 $ par année de frais de subsistance (taxes non comprises) en hausse de 3% par an pour suivre le rythme de l'inflation
- L'horizon temporel de la retraite 2015 à 2047
- Répartition des investissements: 5% en espèces, 55% en obligations et 45% en fonds indiciels
- Une pension prévue d'environ 24 000 $ par année et des prestations de sécurité sociale d'environ 10 000 $ par année.
Les résultats indiquent que cette personne a 95% de chances de réussir à avoir au moins 80 000 $ par année de revenu corrigé de l'inflation jusqu'en 2047.
Qu'en est-il des 5% du temps où le plan échoue? Dans ce cas, il suppose que cet individu ne fait aucun changement à son mode de vie et continue à dépenser le même montant d'argent qu'il a fait avant la retraite.
Il est important de tester continuellement votre régime après votre retraite, car vous pouvez déterminer à l'avance si votre probabilité d'échec augmente.
Un avertissement fiscal
Gardez à l'esprit que si vous retirez 50 000 $ des 80 000 $ de vos comptes de retraite et que vous avez 25 p. 100 d'impôt, votre retrait brut s'élèverait à environ 66 667 $ et 16 667 $ d'impôt fédéral. Le montant net de 50 000 $ viendrait à vous.
Un dernier mot
Si vous rencontrez un très mauvais ensemble de circonstances économiques dans vos années de retraite anticipée, vous devrez peut-être apporter quelques ajustements à vos dépenses pour vous assurer que le scénario de faillite de 5% ne se produira pas ou n'augmentera pas. Tout comme avec de nombreuses situations de santé, vous aurez le temps de remédier à un petit problème potentiel lorsque vous l'identifierez tôt. Il est parfois difficile d'identifier ces problèmes potentiels sans les tests appropriés qui impliquent une certaine forme de simulation Monte Carlo.