Comprendre et négocier les stratégies du canal de Donchian
Les canaux de Donchian sont utiles pour mettre en évidence les tendances ainsi que les périodes de la journée. Plusieurs stratégies ont été développées sur la base des canaux de Donchian, et sont discutées ci-dessous, mais les day traders peuvent aussi proposer leurs propres stratégies car l'indicateur est polyvalent et peut être interprété de différentes manières.
Le canal Donchian, créé par Richard Donchian, trace une ligne au prix le plus haut et le plus bas sur une période donnée, généralement 20 barres de prix.
En appliquant l' indicateur à un graphique, les lignes forment un canal autour du prix actuel. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une troisième ligne entre les lignes supérieure et inférieure. Cette bande médiane est une moyenne des lignes de canaux supérieure et inférieure.
L'indicateur fonctionne sur tous les horizons temporels, tels que les graphiques d'une minute ou de cinq minutes, et peut être appliqué aux devises , actions, options ou marchés à terme .
Comment calculer les canaux de Donchian
Les bandes supérieures et inférieures sont tracées aux points de prix les plus élevés et les plus bas sur un nombre de périodes spécifié, par exemple 20 barres de prix.
L'indicateur n'inclut pas la barre de prix actuelle dans le calcul. En d'autres termes, si vous choisissez d'appliquer l'indicateur sur 20 barres de prix, les bandes sont calculées et tracées en fonction des 20 barres de prix précédentes .
Par exemple, supposons qu'un trader utilise un graphique d'une minute, et que le prix le plus élevé pour un stock au cours des 20 dernières minutes était de 125,50 $. Le prix le plus bas des 20 dernières minutes était de 125 $.
L'indicateur affichera une ligne supérieure à 125,50 $ et une ligne inférieure à 125 $. Si un mid-band est ajouté, il est tiré à 125,25 $.
Ce graphique montre les canaux de Donchian appliqués à un graphique boursier d'une minute.
Stratégies de négociation de jour pour les chaînes Donchian
Incorporer les canaux Donchian dans votre trading en utilisant des stratégies conçues par d'autres, tels que ceux discutés ci-dessous.
Ou, venez avec vos propres stratégies en testant l'indicateur dans un compte de démonstration .
Les canaux sont souvent utilisés pour saisir les tendances potentiellement émergentes.
- Acheter lorsque le prix se déplace au-dessus de la ligne de canal supérieure. Vente à découvert lorsque le prix tombe en dessous de la ligne du canal inférieur. Les techniques d'entrée tentent de capitaliser sur les tendances haussières émergentes et les tendances baissières, respectivement. Envisager de sortir si le prix atteint la mi-bande ou le côté opposé du canal Donchian après l'entrée.
Voici les variantes de la stratégie de base décrite ci-dessus:
- Tout ne se déplace pas au-dessus de la bande supérieure, ou tombe en dessous de la bande inférieure, justifie un commerce. Ajoutez un filtre commercial, tel qu'une moyenne mobile , pour aider à mettre en évidence la tendance. Ne prenez des positions longues que si le prix est supérieur à la moyenne mobile et ne prenez des positions courtes que si le prix est inférieur à la moyenne mobile.
- Au cours d'une tendance haussière constante, le prix peut revenir à la bande inférieure. C'est également un domaine potentiel à acheter, puisque la tendance générale est à la hausse. Au cours d'une tendance baissière constante, le prix peut reculer dans la bande supérieure. Tant que la tendance est à la baisse, les transactions courtes peuvent être prises près de la bande supérieure. La bande médiane peut également être utilisée pour de tels signaux commerciaux.
- Utilisez une période Donchian Channel plus longue pour les entrées, telles que les 20 périodes, puis utilisez une période plus courte, telle que 15, pour les sorties. Avoir deux ensembles de canaux Donchian sur l'écran peut le faire apparaître encombré, alors appliquez différentes couleurs aux différents canaux pour les distinguer les uns des autres. Acheter lorsque le prix s'élève au-dessus de la bande supérieure du canal à période plus longue (20) et sortir lorsque le prix tombe en dessous de la bande inférieure du canal à période plus courte (15). Vente à découvert lorsque le prix tombe au-dessus de la bande inférieure du canal à période plus longue, et sortie lorsque le prix dépasse la bande supérieure du canal à période plus courte.
Jouez avec les paramètres de l'indicateur pour trouver les paramètres qui correspondent au marché que vous négociez . Les canaux peuvent aider à isoler lorsque les tendances potentielles commencent ou se terminent. Aucun indicateur fonctionne bien tout le temps. Parfois, le marché se déplace latéralement, et ces jours-ci les signaux de tendance produits par l'indicateur ne seront pas rentables.
La négociation réussie revient toujours à tester des stratégies avant de les utiliser avec du capital réel . Établir une stratégie, le tester sur de nombreux métiers et jours dans un compte de démonstration, puis commencez seulement à utiliser le capital réel si la stratégie produit des profits constants pendant ce temps.