Usages de jour et applications des moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont un indicateur technique qui montre comment le prix s'est déplacé, en moyenne, sur une certaine période de temps. Les moyennes mobiles sont utilisées pour aider à mettre en évidence les tendances, repérer les inversions de tendance et fournir des signaux commerciaux. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, mais elles créent toutes une seule ligne lisse qui peut aider à montrer dans quelle direction le prix se déplace.
Calcul de moyenne mobile simple
La moyenne mobile simple (SMA) est une moyenne des n derniers prix, où n est le nombre de périodes dont vous voulez la moyenne.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Une SMA à quatre périodes avec des prix de 1.2640, 1.2641, 1.2642 et 1.2641 donne une moyenne mobile de 1.2641 en utilisant le calcul [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
Bien que savoir calculer une moyenne simple soit une bonne compétence, les plateformes de trading et de graphique calculent tout cela pour nous. Sélectionnez simplement l'indicateur SMA dans la liste des indicateurs graphiques, appliquez-le au graphique et ajustez le nombre de périodes utilisées. Les ajustements aux indicateurs sont effectués dans les "Paramètres". Sur de nombreuses plates-formes, les paramètres sont accessibles en double-cliquant sur l'indicateur.
L'avantage d'un SMA est que vous savez exactement ce que vous obtenez. La valeur SMA est le prix moyen pour le nombre de périodes dans le calcul SMA.
Les valeurs SMA courantes sont 8, 20, 50, 100 et 200. Par exemple, si vous utilisez un SMA à 100 périodes, la valeur actuelle du SMA sur le graphique est le prix moyen sur les 100 dernières périodes (barres de prix).
Ce graphique montre une SMA à 50 périodes, avec une moyenne mobile exponentielle (EMA) et une moyenne mobile pondérée (WMA) sur un graphique boursier d'une minute. En raison de leurs différents calculs, les indicateurs apparaissent à différents niveaux de prix sur le graphique. Ces autres types de moyennes sont discutés ensuite.
Calcul de la moyenne mobile exponentielle
L'EMA est une moyenne pondérée des n derniers prix, où la pondération diminue exponentiellement avec chaque prix / période précédent.
En d'autres termes, les prix récents ont plus de poids que les prix passés.
- [Fermer - précédent EMA] x (2 / n + 1) + précédent EMA
Une EMA à quatre périodes avec des prix de 1.5554, 1.5555, 1.5558 et 1.5560, la dernière valeur étant la plus récente, donne une valeur EMA actuelle de 1.5558 en utilisant le calcul [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].
Comme avec le SMA, les plateformes de cartographie font tous les calculs EMA pour nous. Sélectionnez l'EMA dans la liste des indicateurs sur une plate-forme de graphique et appliquez-la au graphique. Allez dans les paramètres et ajustez le nombre de périodes que l'indicateur doit calculer, par exemple, 15, 50 ou 100 périodes.
L'EMA s'adapte plus rapidement aux changements de prix que le SMA. Par exemple, lorsque le prix change de direction, l'EMA inverse la direction plus rapidement que le SMA. C'est parce que l'EMA applique plus de poids aux prix récents, et moins de poids aux prix qui ont eu lieu dans le passé.
Calcul de moyenne mobile pondérée
La WMA est une moyenne pondérée des n derniers prix, où la pondération diminue avec chaque prix précédent. C'est un concept similaire à l'EMA, mais le calcul pour la WMA est différent.
- (Facteur de pondération du cours X) + (Prix de la période précédente X facteur de pondération-1) ...
Les WMA peuvent avoir différents poids attribués en fonction des périodes de nombre utilisées dans le calcul.
S'il y a quatre prix que vous voulez une moyenne mobile pondérée de, alors la pondération la plus récente pourrait être 4/10, la période avant pourrait avoir un poids de 3/10, la période avant cela pourrait avoir une pondération de 2/10, etc. 10 est un nombre choisi au hasard, et un poids de 4/10 signifie que le prix le plus récent représentera 40% de la valeur de la WMA. Le prix il y a trois périodes seulement les comptes de 10% de la valeur WMA.
Supposons des prix de 90, 89, 88, 89, avec le prix le plus récent en premier:
((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
La moyenne mobile pondérée est plus personnalisable que la SMA et l'EMA. Les points de prix les plus récents ont généralement plus de poids, mais ils pourraient aussi fonctionner dans l'autre sens, où les prix historiques ont plus de poids.
Déplacer les utilisations de trading moyennes
Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour les signaux d'analyse et de négociation .
Pour l'analyse, toutes les moyennes mobiles aident à mettre en évidence la tendance. Lorsque le prix est supérieur à sa MM, il montre que le prix s'échange plus élevé qu'il ne l'a fait, en moyenne, sur la période analysée. Cela aide à confirmer une tendance haussière . Lorsque le prix est inférieur à sa MM, il montre que le cours se négocie à un niveau inférieur à celui qu'il a, en moyenne, sur la période analysée. Cela aide à confirmer une tendance baissière .
Lorsque le prix croise au-dessus de sa MM, il montre que le prix devient plus fort par rapport à ce qu'il était dans le passé, parce que le prix le plus récent est maintenant plus élevé que la moyenne. Si le prix croise en dessous de son AMM, il montre que le prix devient plus faible par rapport à ce qu'il était dans le passé.
Un MA plus long et un MA à plus court terme, par exemple 20 et 50 périodes, peuvent être ajoutés simultanément à un graphique. Lorsque les 20 franchissent les 50, cela indique que l'élan des prix à court terme est à la hausse. Lorsque la MM de 20 périodes croise sous la barre des 50, cela indique que la dynamique des prix à court terme évolue à la baisse.
Les AM peuvent également être incorporées à d'autres indicateurs pour fournir des signaux commerciaux. Un EMA peut fournir des signaux d'achat lorsqu'il est combiné avec Keltner Channels . Une stratégie peut inclure l'achat près de l'EMA lorsque la tendance est à la hausse et que le prix recule du haut du canal de Keltner.
Un type de MA n'est pas meilleur que l'autre; ils calculent simplement le prix moyen différemment. Selon la stratégie utilisée, un type d'AG peut mieux fonctionner qu'un autre. Essayez différentes combinaisons MA et voyez qui vous fournit les meilleurs résultats. Vous pouvez trouver que pour chaque marché, vous devez ajuster légèrement vos paramètres. Un SMA à 50 périodes peut fournir de bons signaux sur un stock, mais ne fonctionne pas bien sur un autre. Ou une EMA sur 20 périodes peut aider à isoler la tendance sur un contrat à terme , mais pas sur un autre. Toutes les AM ne sont que des outils, l'interprétation est à la charge du trader, car aucun indicateur ne fonctionne bien tout le temps ou dans toutes les conditions du marché.