MACD divergence est un outil populaire, mais très inexact. Apprenez les pièges.
Le MACD - indicateur de divergence de convergence moyenne mobile est populaire parmi les traders et les analystes, mais peu le comprennent vraiment. La divergence sur le MACD est l'une des façons dont l'indicateur est utilisé et prend deux formes. Lorsque le prix d'un actif évolue dans une direction et le MACD dans l'autre, c'est la divergence. Ce type de signal est supposé avertir d'une inversion, mais comme discuté ci-dessous, le signal est aléatoire et souvent inexact.
Un autre type de divergence est quand le prix fait un nouveau haut (ou un nouveau bas), mais le MACD ne fait pas. Traditionnellement, cela indique que le prix est en perte de vitesse et que les ventes de primes sont inversées. Cela tend également à être un très mauvais signal commercial.
En comprenant un peu plus le MACD, vous comprendrez comment cela fonctionne réellement pour ne pas vous laisser berner par ses faux signaux communs ou par l'absence de signaux (quand le prix tourne mais que le MACD ne fournit pas d'avertissement).
01 Problèmes de divergence après un mouvement de netteté
Sans entrer dans le calcul de l'indicateur, le suivi du MACD par rapport à l'action des prix révèle quelques problèmes qui pourraient affecter le trader MACD-divergence.
Note: Si vous traitez avec un indicateur technique , un indicateur, soyez conscient de la façon dont il fonctionne, de sorte que vous connaissez tous ses inconvénients et avantages.
La divergence se produira presque toujours juste après un mouvement de prix élevé plus haut (ou plus bas). Déterminer si un mouvement de prix est forte (ou lent, ou grand ou petit) nécessite de regarder la vitesse et l'ampleur du mouvement des prix autour de lui. La dynamique des prix ne peut pas continuer éternellement, dès que le prix commence à se stabiliser, le MACD va diverger (par exemple, monter, même si le prix est encore en baisse).
Après une forte reprise des prix, la divergence MACD n'est pas utile. En baissant, alors que le prix continue de monter ou de se déplacer latéralement, le MACD montre une dynamique qui a ralenti ... mais cela n'indique pas un retournement.
Dans le tableau ci-joint (cliquez ici pour une version plus grande), l'EURUSD est en baisse, mais le MACD est en hausse. Si un trader avait supposé que la hausse des MACD était un signe positif, il se peut qu'il ait abandonné son court trade , manquant des profits supplémentaires. Ou bien ils ont peut-être fait un long trade, même si l'action sur les prix a montré une tendance baissière significative et aucun signe d'inversion (pas de plus hauts de swing ou plus bas de swing pour indiquer la fin de la tendance baissière).
Cela ne signifie pas que la divergence ne peut pas ou ne veut pas signaler le renversement occasionnel, mais il doit être pris avec un grain de sel après un grand déménagement. Puisque la divergence se produit après presque tous les grands mouvements, et que la plupart des grands mouvements ne sont pas immédiatement inversés immédiatement, si vous supposez que la divergence (dans ce cas) signifie qu'un renversement est à venir, vous pourriez vous perdre.
02 Problèmes de divergence entre les valeurs MACD élevées (ou faibles)
Les traders comparent également les plus hauts précédents sur le MACD avec les plus hauts actuels ou les plus bas précédents avec les plus bas actuels. Par exemple, si le cours passe au-dessus d'un sommet antérieur, les traders veilleront à ce que le MACD dépasse également son niveau antérieur. Si ce n'est pas le cas, c'est une divergence - un signal d'avertissement traditionnel d'une inversion .
Il est également faillible et lié au problème discuté ci-dessus. Un high MACD plus bas montre simplement que le prix n'a pas la même vitesse que la dernière fois qu'il a bougé plus haut (il se peut qu'il se soit déplacé moins, ou qu'il se soit déplacé plus lentement), mais cela n'indique pas une inversion.
Comme discuté ci-dessus, un mouvement de prix élevé provoquera un grand mouvement dans le MACD, plus grand que ce qui est causé par des mouvements de prix plus lents.
Un bien peut marcher plus haut ou plus bas, lentement, pendant de très longues périodes de temps. Si cela se produit après un mouvement plus raide (plus de distance parcourue en moins de temps), alors le MACD montrera la divergence pendant la majeure partie du temps où le prix est lent (par rapport au mouvement brusque précédent).
Si un trader suppose un plus bas MACD signifie que le prix s'inversera, une occasion précieuse peut être manquée pour rester longtemps et recueillir plus de profit de la marche lente (er) plus haut. Ou pire, le trader peut prendre une position courte dans une tendance haussière forte, avec peu de preuves pour soutenir le commerce, sauf pour un indicateur qui n'est pas utile dans cette situation (voir: Probabilités dans le commerce).
Le graphique ci-joint (cliquez ici pour agrandir) montre une tendance baissière dans le stock APPL. La tendance baissière est causée par des mouvements brusques vers le bas, suivis de mouvements plus lents vers le bas. Les mouvements de prix brusques causent toujours des flux descendants beaucoup plus importants dans le MACD que des mouvements de prix plus lents. Il en résulte une divergence lorsque la prochaine vague de prix n'est pas aussi nette, mais n'indique en rien un retournement. MACD divergence était présent toute la journée, mais le prix a baissé toute la journée. Si la surveillance de la divergence, une journée entière de bénéfices à la baisse aurait été manquée.
Un autre problème avec la surveillance de ce type de divergence est qu'il n'est souvent pas présent lors d'un renversement de prix réel. Par conséquent, nous avons un indicateur qui fournit de nombreux faux signaux (la divergence se produit, mais le prix ne s'inverse pas), mais ne fournit pas de signaux sur de nombreux inversions de prix réels (inversions de prix lorsqu'il n'y a pas de divergence).
Vous avez manqué une inversion ou une cassure? Entrez en utilisant la méthode de la deuxième chance .
03 La tendance et l'action des prix sont plus importantes
La divergence MACD semble être un bon outil pour repérer les inversions. Il est très imprécis, produit inopportun de nombreux faux signaux et ne signale pas de nombreux inversions réelles.
Les traders ont intérêt à se concentrer sur l' action des prix plutôt que sur la divergence. Pour une tendance baissière à l'inverse, le prix doit faire un swing plus haut et / ou un swing plus bas. Pour inverser une tendance haussière, le prix doit faire un swing plus bas et / ou un swing plus bas. Jusqu'à ce que cela se produise, une inversion de prix n'est pas présente. Que la divergence soit présente ou non n'est pas importante. Les traders gagnent de l'argent sur les mouvements de prix , pas sur les mouvements MACD.