Voyez quel pourcentage de transactions vous devez gagner pour atteindre le seuil de rentabilité
Pause de négociation même calcul
Le pourcentage d'équilibre est calculé en utilisant les paramètres de perte cible et stop pour la stratégie de trading en question. La perte cible et stop peut être représentée en ticks (futures), pips (forex) ou cents (stocks) ou par un montant d'argent (stop loss de 100 $ et cible de 300 $ par exemple). Le résultat du calcul est le nombre de transactions gagnantes qui sont nécessaires pour un résultat intermédiaire, exprimé en pourcentage.
Si vous n'utilisez pas toujours la même perte d'arrêt et la même cible sur chaque trade, utilisez votre gain moyen et votre perte moyenne sur plusieurs trades. La perte moyenne est équivalente à votre perte d'arrêt moyenne, et la victoire moyenne est équivalente à votre cible moyenne.
- Calcul: (Stop Loss / (Cible + Stop Loss)) x 100
Supposons que vous négociez des contrats à terme , utilisez une perte d'arrêt de 10 ticks et une cible de 20 ticks. Votre pourcentage d'équilibre est de 33%, ou vous devez gagner 1/3 de vos transactions pour ne pas perdre d'argent (sans compter les commissions).
- Exemple: 10 tiques / (20 tiques + 10 tiques) = 0,33 x 100 = 33%
Supposons que vous négociez le même stock chaque jour, en général au risque 0,08 $ par action et placez un objectif de 0,22 $ par action. Pour cette stratégie, il vous suffit de gagner un peu plus de 1/4 de vos trades pour atteindre le seuil de rentabilité. Si vous gagnez plus que cela, vous allez réaliser un profit.
- Exemple: 0,08 $ / (0,22 $ + 0,08 $) = 0,266 x 100 = 26,6%
Deux statistiques connexes sont le risque / récompense et le taux de victoire . Le risque / récompense est la taille de votre risque par rapport à votre profit sur chaque transaction, et le taux de gain est le nombre de transactions que vous gagnez exprimé en pourcentage. Ces statistiques peuvent être utilisées en plus du calcul du seuil de rentabilité.
Utiliser le pourcentage de rupture même
Le pourcentage de rentabilité est utilisé pour déterminer si un système de négociation fournit suffisamment de trades gagnants pour être rentable avec divers paramètres de perte de cible et d'arrêt. Lorsque vous testez un nouveau système de trading et que vous avez trouvé les paramètres de perte et de cible optimaux, vous pouvez utiliser le pourcentage de rentabilité pour trouver de nombreux trades dont vous avez besoin pour gagner. Si vous gagnez plus de trades que le calcul du seuil de rentabilité l'exige, vous réaliserez un profit. Gagner moins de trades que le calcul du seuil de rentabilité dit, et vous perdrez de l'argent avec cette stratégie de trading.
Par exemple, si la cible optimale est de 12 ticks pour votre stratégie et que la perte d'arrêt optimale est de 10 ticks, le pourcentage d'équilibre est de 45% (10 / (12 + 10)). Cela signifie que 45% des transactions effectuées doivent être des trades gagnants pour que le système d'échange atteigne le seuil de rentabilité.
Toutes les transactions gagnantes au-dessus du pourcentage de rentabilité sont des bénéfices.
Dernier mot sur votre pacte de négociation même pourcentage
Au début, cela peut sembler être une cible plus grande que votre stop loss est idéal, puisque vous n'avez besoin que de gagner quelques trades sur plusieurs pour atteindre le seuil de rentabilité. Ce n'est pas si simple, cependant. Si votre cible est si loin qu'elle n'est jamais atteinte, vous avez très peu de chances de gagner et le système perdra de l'argent. Par conséquent, lors de la construction d'un système de négociation d' abord avec votre stop loss et les niveaux cibles, puis calculez votre seuil de rentabilité.
Le but ultime de la négociation n'est pas simplement d'atteindre le seuil de rentabilité, même si au départ, cela peut être un résultat satisfaisant. Afin de négocier de manière rentable, vous devez gagner plus de trades que le pourcentage de rentabilité.