Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de faire compter vos gagnants.
Ratio de perte de gain de trading de jour
La plupart des day traders se concentrent sur le taux de gain ou de gain / perte. L'attrait est d'atteindre finalement cette étape où presque tous leurs métiers sont gagnants.
Ne soyez pas dupe, avoir un taux de réussite élevé ne signifie pas que vous serez un commerçant prospère ou même rentable.
Votre taux de victoire est combien de métiers vous gagnez de tous vos métiers. Par exemple, si vous effectuez cinq transactions par jour et en gagnez trois, votre taux de gain quotidien est de 3/5 = 0,6, soit 60%. S'il y a 20 jours de bourse dans le mois et que vous avez gagné 60 transactions sur 100, votre taux de gain mensuel est de 60%.
Le ratio gagnant-perte correspond à vos gains divisés par vos pertes. Dans l'exemple, supposons que pour simplifier, 60 métiers étaient gagnants et 40 étaient perdants (100 - 60). Cela suppose qu'il n'y avait pas de métiers «plats». Le ratio gagnant-perte est de 60/40 = 1.5. Cela signifie que vous gagnez 50% du temps de plus que ce que vous perdez. Un ratio gagnant-perte supérieur à 1,0, ou un taux de victoire supérieur à 50%, est favorable, mais ce n'est pas la seule histoire.
Ratios risque-rendement des opérations de jour
Un ratio risque-récompense est ce que vous prévoyez faire sur un trade, par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre.
Les day traders veulent entrer et sortir rapidement du marché, profitant des tendances à court terme et des signaux commerciaux. Cela signifie généralement que chaque transaction sera associée à un stop loss . Le stop-loss détermine combien de centimes, de ticks ou de pips vous êtes prêt à risquer dans une paire d'actions, de futures ou de forex, respectivement.
Supposons que vous êtes prêt à risquer 0,10 $ en actions XZYZ, en l'achetant à 10,00 $ et en plaçant un stop loss à 9,90 $.
Votre risque est fixé à 0,10 $ (en supposant qu'il n'y a pas de dérapage ), mais vous devez également être indemnisé pour avoir pris ce risque avec un bénéfice potentiel. Votre objectif de bénéfice établit vos gains attendus.
Supposons, en fonction de votre analyse ou de votre stratégie de négociation, que vous croyez que le prix atteindra 10,20 $. À ce moment-là, vous en tirerez un bénéfice, ce qui entraînera un gain de 0,20 $.
Votre récompense potentielle est donc deux fois plus grande que votre risque potentiel. Votre ratio risque / rendement est de 0,10 $ / 0,20 $ = 0,5; En d'autres termes, votre risque est la moitié de votre gain potentiel.
Si vous réalisez un profit de 10,10 $, vos profits et risques potentiels sont tous deux de 0,10 $, de sorte que le ratio risque / rendement est de 0,10 $ / 0,10 $ = 1,0. Si vous prenez un profit à 10,05 $, votre risque potentiel est de 0,10 $, mais votre récompense est seulement de 0,05 $. Dans ce cas, le rapport risque / récompense passe à 2,0, ce qui montre que vous risquez davantage de faire moins.
Équilibrer le taux de victoire et le risque-récompense dans le commerce de jour
Les day traders doivent trouver un équilibre entre le taux de victoire et le risque-récompense. Un taux de victoire élevé ne signifie rien si le rapport risque / rendement est très élevé, et un excellent rapport risque / rendement peut ne pas avoir de sens si le taux de gain est très faible.
Tenez compte de ces directives lorsque vous commencez à élaborer une stratégie de négociation de jour ou que vous cherchez à améliorer vos résultats de négociation de jour:
- Un taux de gain plus élevé signifie que votre risque-récompense peut être plus élevé. Vous pouvez toujours être rentable avec un taux de victoire de 60% et une récompense de risque de 1,0. Vous serez plus rentable avec un taux de 60% et un risque-récompense inférieur à 1,0.
- Un faible taux de victoire, 50% ou moins, exige que les gagnants soient plus grands que les perdants afin que vous soyez rentable. Vous pouvez toujours être rentable avec un taux de victoire de 40% si le risque / récompense est inférieur à 0,6 (hors commissions). Idéalement, si votre taux de victoires est inférieur à 50%, essayez d'obtenir un risque / une récompense inférieur à 0,65, avec une diminution du risque-récompense, plus le taux de victoire baisse. Plus vous perdez, plus vos gagnants doivent être gros quand vous gagnez.
Day Trading à vos ratios de pointe
Étant donné que les day traders négocient tous les jours dans tous les types de conditions (voir la section How Us to Trade ), la plupart des day traders devraient rechercher une stratégie leur permettant de gagner entre 50% et 70% du temps.
Gagner plus que cela devient de plus en plus difficile avec seulement des gains mineurs.
Ce taux de victoire permet une certaine flexibilité dans le rapport risque-récompense. Efforcez-vous de faire un peu plus sur les gagnants que sur les perdants; idéalement, les gains devraient être environ 1,5 fois plus élevés que le risque - si vous risquez 0,10 $, essayez de faire au moins 0,15 $. Ce ratio risque / rendement est de 0,67. Gardez le risque / la récompense en dessous de 1,0, de cette façon, même si vous avez un jour de congé, ne gagnez que 40% de vos trades, vous pouvez probablement encore tirer un profit quotidien.
Votre mix idéal dépendra de votre style de trading. Mais vous n'avez pas besoin d'un taux de victoire très élevé ou d'un ratio risque / récompense très faible pour réussir. Trouver un équilibre et viser la cohérence.