Capitaliser sur la volatilité après le rapport du PFN
Voici une stratégie pour le day trading de la paire forex EUR / USD lorsque les données de la masse salariale non agricole sont publiées le premier vendredi de chaque mois. La stratégie comprend ce qu'il faut faire avant la sortie, comment entrer dans une position et dans quelle direction, comment contrôler le risque et quand prendre des bénéfices. Il traite également de la taille de la position (quelle est la taille ou la taille d'une position que vous prenez) car cela fait partie de la gestion des risques.
Le rapport sur la masse salariale non agricole est l'un des bulletins de nouvelles économiques les plus attendus sur le marché des changes . Il est publié le premier vendredi du mois à 8h30 heure de l'Est par le US Bureau of Labor Statistics. La diffusion des données comprend en fait un certain nombre de statistiques, et pas seulement le point focal national (qui est le changement du nombre d'employés dans le pays, non compris les employés agricoles, gouvernementaux, privés et à but non lucratif). Un autre paramètre inclus dans la diffusion des données est le taux de chômage .
En tant que l'un des événements économiques les plus attendus du mois, les paires de devises (en particulier celles impliquant le dollar américain) voient généralement de grands mouvements de prix dans les minutes et les heures après la publication des données. Cela en fait une excellente opportunité pour les day traders avec une stratégie solide pour profiter de la volatilité. Voici une stratégie forex étape par étape pour l'échange du rapport NFP.
01 Commerce de l'EUR / USD après le rapport du PFN
Fermez toutes les positions de négociation de la veille au moins 10 minutes avant 8h30 HE lorsque les données doivent être publiées. Pour cette stratégie, nous ne prenons pas position avant l'annonce, nous ne faisons rien avant la publication des chiffres du NFP. Quand cela se produit le prix verra une grande hausse ou déclin qui dure généralement pendant quelques minutes (parfois plus). Pendant ce mouvement initial, nous ne faisons rien, nous attendons juste.
Pour cette stratégie, utilisez un graphique EUR / USD 1 minute .
02 Le mouvement initial établit la première direction commerciale
Juste après 8h30 HE et le prix va augmenter ou diminuer rapidement, généralement au moins 30 pips ou plus en quelques minutes. Plus ce mouvement initial est important, meilleur est le but du jour.
Le mouvement initial nous donne la direction du commerce ( long ou court ) pour notre premier commerce. Si le prix bouge de plus de 30 pips, nous voudrons aller plus loin ... mais seulement SI et QUAND nous aurons une configuration commerciale valide, qui sera discutée sous peu.
Si le prix chute de plus de 30 pips, dans les quelques minutes qui suivent la sortie de 8:30 AM, nous chercherons à être à court de notre premier trade ... quand et si un trade change.
Dans la figure 1 (cliquez pour agrandir), le prix se déplace agressivement plus haut dans les quelques minutes après 8h30. Cela signifie que nous chercherons à acheter lors d'une configuration commerciale. Les heures sur le graphique sont GMT, pas ET. Par conséquent, 15:30 est quand les nouvelles ont été libérées sur les diagrammes ci-joints.
03 Attendez que cette configuration d'échange
La hausse ou la baisse initiale dans les moments après 8h30 nous permet de savoir dans quelle direction nous allons négocier. L'étape suivante consiste à attendre une configuration commerciale. Une configuration d'échange est une séquence d'événements qui doivent se dérouler pour que nous puissions entrer dans un trade. Comme il y a souvent beaucoup de volatilité autour des nouvelles, nous allons examiner quelques variations de la configuration, car il n'y a pas deux jours exactement identiques.
Voici ce que nous attendons:
- Après le mouvement initial de 30 pips ou plus, il doit y avoir un retrait d'au moins 5 barres de prix d' une minute. Cela signifie que si le mouvement initial était en hausse, nous voulons voir le prix descendre du haut du mouvement initial et rester en dessous d'au moins 5 barres (ils n'ont pas tous besoin d'être en bas). De préférence, le retrait fait des progrès significatifs à la baisse, mais il ne doit pas tomber en dessous du prix de 8h30 du matin où le mouvement initial a commencé. Si le mouvement initial était en baisse, nous voulons voir le prix se rallumer au plus bas du mouvement initial et rester au-dessus du bas pour au moins 5 bars. De préférence, le recul fait des progrès significatifs à la hausse, mais il ne doit pas dépasser le prix de 8h30 du matin où le mouvement de baisse initial a commencé.
- En attendant au moins un retrait de 5 barres de prix, vous pouvez tracer une ligne de tendance sur les barres de prix (si le mouvement initial était en hausse) ou sur les plus bas des barres de prix (si le mouvement initial était en baisse). Remarque: vous tracez la courbe de tendance sur les barres de prix qui composent le retrait.
- Si le mouvement initial était en hausse, achetez lorsque le prix de l'offre dépasse la ligne de tendance. Si le mouvement initial était en baisse, entrez un échange court lorsque le prix de l'offre passe en dessous de la ligne de tendance.
C'est la forme la plus simple de la stratégie et est utile dans la plupart des situations. Malheureusement, c'est assez général, donc parfois le retrait ne peut pas fournir une ligne de tendance utile pour signaler une entrée. Dans de tels cas, l'entrée alternative discutée dans la section suivante peut être utile.
- Si une longue transaction est effectuée, placez une perte d'arrêt d' un pip en dessous du récent creux qui vient de se former avant l'entrée.
- Si un échange court est effectué, placez une perte d'arrêt d'un pip (plus la taille de votre spread) au-dessus du plus haut récent qui s'est formé avant l'entrée.
La figure 2 (cliquez pour agrandir) montre la stratégie au travail. Le mouvement initial était en hausse, donc nous voulons un long échange. Il y a un retrait qui dure au moins 5 barres, et la ligne de tendance est dessinée le long des hauts de la barre de prix qui composent le retrait. Le prix se rompt alors au-dessus de la ligne de tendance signalant un achat. Un stop-loss est placé un pip en dessous du bas du pullback qui vient de se former.
04 Configuration (s) d'échange alternatif (s)
Après le mouvement initial, si le prix recule de plus de la moitié de la distance du mouvement initial (avant de rompre la ligne de tendance de retrait et de signaler une entrée), cette méthode alternative peut être utilisée.
- Une fois que le prix a reculé de plus de 50% (peut utiliser un outil de retracement de Fibonacci ), attendez que le prix se consolide pour au moins deux barres de prix. Cela signifie que le prix se déplace latéralement pendant au moins deux minutes. Tracez une ligne le long des prix hauts et bas de ces deux barres de prix une fois la deuxième barre terminée et la troisième barre commence à se former.
- Si le mouvement initial était en hausse, achetez si le prix de l'offre dépasse le plus haut de la consolidation (la ligne que vous venez de dessiner). Si le mouvement initial était en baisse, entrez un échange court si le prix de l'offre descend en dessous du bas de la consolidation.
- Si un long trade se déclenche, placez un stop loss en dessous du plus bas de la consolidation.
- Si un court trade se déclenche, placez un stop loss un pip (plus la taille de votre spread) au dessus du high de la consolidation.
La figure 3 (cliquez pour agrandir l'image) montre un exemple de cette stratégie. Les rallyes des prix sont donc à la recherche d'un long trade. Le prix recule et se consolide, mais il baisse au lieu de se redresser au-dessus de la consolidation. Dans ce cas, il n'y a pas de trade, car le prix ne dépasse pas le plus haut de la consolidation. Tant que le prix reste supérieur au début du mouvement initial, nous pouvons continuer à rechercher des positions longues.
Dans la figure 3, le prix ne reste pas au-dessus du point de départ du mouvement initial. Cela met en place un autre commerce alternatif. Si le prix se déplace d'au moins 15 pips après le début du mouvement initial, nous pouvons chercher un trade dans cette nouvelle direction, suite à un repli. Dans la figure 3, le prix se redresse d'abord, puis s'effondre et se déplace de plus de 15 pips en dessous de l'endroit où le mouvement initial a commencé. Cette grosse baisse signifie que nous recherchons maintenant des positions courtes. Lorsque le prix commence à diminuer, recherchez l'un des signaux d'entrée décrits dans cette section ou celui ci-dessus.
L'objectif de prix a également été inclus dans la figure 3. La façon d'établir la cible de prix est discutée ensuite.
05 Établissement d'une cible de profit
En raison de la volatilité entourant l'annonce des nouvelles, la distance entre le prix de 8h30 et le prix peut varier considérablement d'un jour à l'autre. Parfois, il ne se déplace que de 50 pips en quelques heures, d'autres fois il se déplace de 300 pips ou plus en une heure ou deux.
Cela dit, le mouvement initial est tout ce que nous avons pour nous donner une idée de la volatilité de l'EURUSD en réponse à ce rapport NFP.
Puisque nous attendons un repli avant de faire un trade, une fois que ce repli commence à se produire, mesurez la distance entre le prix de 8:30 et le plus haut ou le plus bas du mouvement initial (si le prix commence à sauter à 8:29 dans le même direction, incluez cela). Cela devrait être d'au moins 30 pips ou plus.
Maintenant, coupez ce nombre en deux. Par exemple, si le prix déplacé 43 pips dans le mouvement initial, coupez cela dans la moitié et il vous reste 21,5 pips. Ce dernier nombre est combien de pips vous placerez votre cible (un ordre de compensation pour quitter le commerce à un profit) de votre prix d'entrée.
La figure 4 (cliquez pour voir une version plus grande) montre l'un des mêmes métiers que nous avons examinés avant. Dans ce cas, la taille du mouvement initial est de 115 pips. Réduit de moitié, notre «cible de profit» est de 57,5 pips.
La figure 3 montre également un exemple de la méthode de la cible de profit. Dans ce cas, le mouvement initial était de 56 pips, donc réduit de moitié, vous placez un objectif de profit à 28 pips de l'entrée.
06 Le risque / récompense et la taille de la position
Vous connaissez également l'emplacement de votre stop loss parce que vous savez où se situait le haut / bas récent avant votre entrée. Vous connaissez également votre objectif de profit car le mouvement initial a déjà eu lieu.
La différence entre votre stop loss et votre entrée est votre «risque commercial» en pips. La différence entre votre objectif de profit et votre point d'entrée est votre «potentiel de profit» en pips.
Ne prenez un échange que si votre potentiel de profit est d'au moins 1,5 fois votre risque commercial. Idéalement, il devrait être 2x ou plus. Dans les exemples ci-dessus, le potentiel de profit est d'environ 3 fois le risque commercial.
La taille de la position est également très importante. Ne risquez que 1% de votre capital sur un trade. Cela signifie que votre risque commercial, multiplié par le nombre de lots que vous achetez, ne doit pas dépasser 1/100 de votre compte. Par exemple, si vous avez un compte de 5 000 $, vous pouvez risquer jusqu'à 50 $ par transaction (1% de 5 000 $). Si le risque commercial est de 20 pips, la taille de votre position ne doit pas dépasser 2,5 mini lots (ce qui signifie un trade d'une valeur de 25 000 $, ce qui nécessitera un effet de levier ). Avec une position de lot de 2,5 mini, si vous perdez 20 pips, vous perdrez 50 $. Si la taille de votre position est plus grande, vous perdrez plus de 50 $, ce qui n'est pas conseillé pour ce compte.
Comment déterminer la position correcte fournit plus d'exemple de la façon de calculer la taille de la position parfaite.
07 ADAPTER la méthode, ne pas la copier
Par exemple, ci-dessus, j'ai déclaré que si le prix se déplace initialement de plus de 30 pips dans une direction, mais s'inverse et se déplace de 15 pips au-delà de l'autre côté du prix 8:30, nous allons maintenant chercher des trades dans cette nouvelle direction. 15 pips est juste une ligne directrice, car elle permet de montrer que l'élan a totalement changé. Cela peut être évident avant que le prix se déplace de 15 pips au-delà du prix de 8h30, ou parfois il peut nécessiter plus d'un mouvement pour signaler le renversement a vraiment eu lieu (par exemple si le prix est juste en train de tourner en arrière. ce qui compte, pas les 15 pips.
Si le mouvement initial était à la baisse, mais que le prix stagne et fait plusieurs tentatives pour descendre plus bas mais ne peut pas, puis a un mouvement énorme et brusque vers le haut, c'est un renversement. Le biais devrait être de prendre de longues transactions ... même si le rallye est toujours inférieur au prix de 8h30.
Échangez la stratégie plusieurs fois et comprenez la logique des lignes directrices. Cela vous rendra beaucoup plus adaptable, et vous serez en mesure d'adapter la stratégie à presque toutes les conditions qui peuvent se développer tout en négociant les conséquences du rapport PFN.
Vous pouvez également constater que, dans certaines conditions, le prix cible n'est pas réaliste pour le mouvement que le marché observe. Selon le prix d'entrée, la cible peut être hors de portée du possible, ou elle peut être extrêmement conservatrice. Encore une fois, adaptez-vous aux conditions de la journée. Si la cible de profit semble hors de portée, utilisez plutôt une récompense 3: 1 pour risquer la cible. L'objectif est de placer la cible à un emplacement logique et raisonnable basé sur la tendance et la volatilité. La méthode de l'objectif de profit aide à faire cela, mais ce n'est qu'une ligne directrice et peut devoir être légèrement ajustée en fonction des conditions de la journée.