Comment établir et utiliser un ratio risque / récompense dans le trading
Le bénéfice potentiel pour le commerce est la différence de prix entre l'objectif de profit et le prix d'entrée.
Si un commerçant achète un stock à 25,60 $, place un stop loss à 25,50 $ et un objectif de profit à 25,85 $, alors le risque sur le trade est de 0,10 $ (25,60 $ - 25,50 $) et le potentiel de profit est de 0,25 $ (25,85 $ - 25,60 $).
Le risque est ensuite comparé au profit pour créer le ratio: risque / récompense = 0,10 $ / 0,25 $ = 0,4
Si le ratio est supérieur à 1,0, cela signifie que le risque est supérieur au potentiel de profit sur le commerce. Si le ratio est inférieur à 1,0, le potentiel de profit est supérieur au risque.
Creuser plus loin dans le rapport risque / récompense
Dans l'isolement, il semble que les risques / rapports faibles de 0,1 ou 0,2 seraient meilleurs, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les traders doivent également considérer les chances que leur objectif de profit soit atteint avant leur stop loss. Vous pouvez rendre tout commerce attrayant en mettant votre objectif de profit très loin du point d'entrée, mais à quelle fréquence le marché atteindra-t-il cette cible élevée avant d'atteindre le niveau de perte d'arrêt beaucoup plus proche?
Par conséquent, il y a un équilibre entre prendre des trades qui offrent plus de profits que de risques, mais où le trade a encore une chance raisonnable d'atteindre la cible avant la stop loss. Pour la plupart des day traders , les ratios risque / rendement se situent généralement entre 1,0 et 0,25, bien qu'il existe des exceptions. Les day traders, swing traders et investisseurs devraient éviter les trades dont le potentiel de profit est inférieur à ce qu'ils mettent en péril (risque / récompense supérieur à 1,0).
Il y a suffisamment d'opportunités favorables disponibles qu'il y a peu de raisons de prendre plus de risques pour moins de profits.
Lors de l'établissement du rapport risque / récompense pour un échange, placez le stop loss à un endroit logique sur le graphique en fonction de votre stratégie , puis placez un objectif de bénéfice logique en fonction de votre stratégie / analyse. Ces niveaux ne devraient pas être choisis au hasard. Lorsque les cibles de perte d'arrêt et de profit sont établies, seulement ensuite évaluer le risque / la récompense du commerce et décider si le commerce vaut la peine d'être pris. Une erreur fréquente est que les traders ont un certain ratio risque / récompense (par exemple, ils veulent seulement risquer 0,05 $ et essayer de faire 0,20 $) et donc vous entrez n'importe où et placez un stop loss à 0,05 $ et un objectif de profit à 0,20 $ . Cela peut parfois fonctionner, mais ce n'est pas un moyen idéal de faire du commerce.
Pour négocier efficacement avoir un plan de négociation en place, qui vous indique exactement quand et où vous entrez dans une transaction, et comment, pourquoi et où et placez vos niveaux stop loss et les cibles dans diverses conditions de marché. Ensuite, avoir une règle qui stipule que vous ne prenez que des métiers qui produisent un ratio risque / récompense d'un certain nombre ou moins.
Dernier mot sur le ratio risque-récompense
Dans l'isolement, il est généralement préférable de prendre des métiers qui ont des ratios risque / rendement inférieurs, car cela signifie que le potentiel de profit l'emporte sur le risque.
Le risque / récompense n'a pas besoin d'être très faible pour être efficace, cependant; tout ce qui est inférieur à 1,0 est susceptible de produire de meilleurs résultats que de prendre des métiers avec un ratio risque / rendement supérieur à 1,0. Le ratio risque / rendement est souvent utilisé en combinaison avec d'autres ratios de gestion des risques, tels que le ratio gain / perte (qui compare le nombre de trades gagnants et perdants) et le pourcentage de rentabilité (qui donne le nombre de gagnants). métiers qui sont nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité).
Le ratio risque / récompense est également connu sous le nom de: ratio risque / rendement, risque: récompense, récompense du risque, récompense / risque, récompense: risque